简街（Jane Street）花了12万美元。 就为了干掉量化回测中最常见的一个谎言。 你的测试数据，其实早就知道了明天…

简街（Jane Street）花了12万美元。 就为了干掉量化回测中最常见的一个谎言。 你的测试数据，其实早就知道了明天。

回测里的资产曲线漂亮得像一条直线。 一进实盘，立刻崩盘。 为什么？ 因为这套系统，正在悄悄偷看明天。

未来的数据是怎么混进来的？ 调用了后来修正过的收盘价。 关联了一个第二天才会生成的 ID。 用来预测的特征，结算时间落在了标签确定之后。

只要一行代码偷看到了明天的牌，回测就能把把大赚。 但真实的交易世界，从不提前泄题。 简街掏这12万美元，就是要彻底掐死这种幻觉。